ご利用のSDカードに「モンスターハンターダブルクロス」のセーブデータがない場合に表示されます。
初回起動時は必ず表示されますので、そのままAボタンを押して、拡張スライドパッドの利用有無のメッセージの後に「追加データ」を作成してください。

なお、これまでプレイしていたにも関わらず、当該メッセージが表示される場合は、下記の原因が考えられます。
・「モンスターハンターダブルクロス」の「追加データ」が保存されたSDカードが差さっていない
・以前「モンスターハンターダブルクロス」をプレイした際と3DS本体が異なっている
・「モンスターハンターダブルクロス」の「追加データ」が破損している

※「追加データ」については、Q&A【「追加データ」とはなんですか？】をご覧ください。